Przeredagowanie kadłuba w średniej formule

Usuwanie opóźnień, prognozowanie indeksów handlu danymi przy średniej ruchomej kadłuba Przenoszenie średnich danych jest płynne i ułatwia analizę ruchów cen, ale mają one tendencję do opóźnień. Herersquos to system wyczucia rynku, który usuwa opóźnienie i prognozuje przyszłe dane. Bjy amp hold działa dobrze, gdy rynek idzie w górę, ale strategia rozpada się, gdy czołgi rynkowe. Potrzebujemy modelu czasowego, aby zachować kapitał na rynkach niższego szczebla i zidentyfikować możliwości na wyższych rynkach. Czy to możliwe Średnie kroczące często są najlepszym sposobem na wyeliminowanie skoku danych, a także stosunkowo gładkich danych o stosunkowo dużej długości. Jednak średnie kroczące mają poważną wadę, ponieważ ich długie okresy skrócenia wprowadzają opóźnienie. Rozwiązaniem jest zmodyfikowanie średniej ruchomej i usunięcie opóźnienia. Takie działanie minimalizuje prawdopodobieństwo przekroczenia średniej surowej danych podczas przewidywania następnych interwałów, co prowadzi do błędów. Herersquos, jak można to zrobić. Usuwanie opóźnienia Nowy rodzaj średniej ruchomej opracowany przez handlowca Alana Hulla próbuje rozwiązać ten problem. W tej odmianie prosta średnia ruchoma (Sma) to suma próbek danych podzielona przez liczbę próbek (N). Średnia ruchoma kadłuba (Hma) osiąga wygładzenie za pomocą ważonej średniej ruchowej (Wma) i pierwiastka kwadratowego z N. Obliczenia są następujące: Aby przejść przez tę formułę: Weź WMA z ostatnich N 2 danych i pomnóż ją przez 2. Następnie odejmij WMA od ostatnich N danych. Teraz weź tę wartość i użyj pierwiastka kwadratowego z N. Następnie znajdź WMA tych dwóch wartości (czyli Wma sqrt z N zapamiętanej wartości). Ponieważ pierwiastek kwadratowy obcina wartości, obliczenia powinny wybrać N, który jest idealnym kwadratem, takim jak 4, 9, 16, 25, 49 lub 81. Porównywanie Sma i Hma na Rysunku 1 przy użyciu średniej z 81 dni, znajdujemy że Hma jest gładka i reaguje na zmieniające się dane, podczas gdy Sma pozostaje w tyle. Rysunek 1: prosty ma vs. kadłub ma. Tutaj widać porównanie SMA i HMA przy użyciu danych z ETF QQQQ. HMA jest bardziej aktualna niż SMA. Średnia z dziewięciu dni jest pokazana z HMA na niebiesko. hellip Kontynuacja w grudniowym wydaniu Technical Analysis of Stocks Commodities Fragment artykułu opublikowanego pierwotnie w grudniowym wydaniu magazynu Technical Analysis of Stocks amp Commodities. Wszelkie prawa zastrzeżone. copy Copyright 2017, Technical Analysis, Inc. Co to jest średnia ruchu kadłuba DIG Średnia ruchu kadłuba DIG HMA sprawia, że ​​średni ruchomy reaguje na bieżące ceny, pozostając jednocześnie płynnym i nie wzburzonym. Piękno HMA polega na tym, że prawie całkowicie eliminuje opóźnienie, zachowując perfekcyjną gładkość. To, czego szukasz w średniej ruchomej, oznacza, że ​​możesz szybciej odbierać sygnały i popełniać mniej błędów. Jak HMA porównuje się do innych średnich kroczących Zacznijmy od porównania HMA z prostą średnią ruchomą (SMA) o tej samej długości. Przypomnienie: kalkulacja SMA przyjmuje min. Ceny zamknięcia i oblicza ich średnią, zwykle jest sprzedawana przez krótki i długi SMA, a kiedy dwa przekroczą sygnał. SMA wiąże się z dwoma problematycznymi kwestiami: dłuższa długość - opóźnienie staje się znacznie większe. Długość sortowania - MA staje się bardzo niestabilna. S038P500 Futures Daily Chart: Na wykresie można zobaczyć standardowy SMA (długość 34) w błękitnym odcieniu, a nasz DIGHullMovingAverage (długość 34) na żółto. Lewa strona wykresu pokazuje, że podczas gdy SMA wciąż rośnie przeciwko rynkowi, HMA łapie zarówno czopy, jak i kierunek przełączania, pozostając płynnym. Możesz również zobaczyć, jak duży jest delaylag, patrząc na dwie pionowe linie po prawej stronie, SMA zmienia kierunek o około 15 barów później niż nasza HMA, co oznacza, że ​​wcześniej wszedłeś do handlu i cieszył się tym miłym, niedźwiedzim posunięciem. Teraz dodajemy standardową średnią ruchomą wykładniczą (EMA). Główną ideą EMA jest zapewnienie większego znaczenia nowszym danym w celu wyeliminowania opóźnienia, a zauważysz, że HMA jest w rzeczywistości nawet lepsza niż EMA, ponieważ będzie reagować szybciej, ale pozostanie płynna. S038P500 Wykres dzienny Futures: SMA (długość 34) w kolorze błękitnym błękitnym. EMA (długość 34) w kolorze fioletowym. DIGHullMovingAverage (długość 34) na żółto. Widać, że EMA znajduje się pomiędzy HMA i SMA. Jest bardziej responsywny niż SMA, ale milę za HMA. Można również zauważyć, że linia EMA nie jest tak gładka jak linia HMA. Podsumowując, EMA poprawia jakość SMA, a nasza średnia krocząca DIG zwiększa to jeszcze bardziej, zapewniając płynniejszą i dokładniejszą średnią kroczącą niż kiedykolwiek wcześniej. Funkcja trendu MA: dodaliśmy kolejną funkcję, która czyni ten wskaźnik jeszcze lepszym. Używając jednego prostego przełącznika, możesz powiedzieć naszemu wskaźnikowi DIG HMA, aby pokolorował się zgodnie z kierunkiem. Zobaczmy to w akcji: AAPL 30 Wykres min .: DIG HMA jest kodowany kolorami zgodnie z kierunkiem, co znacznie ułatwia uzyskanie sygnałów szybko. Umieściliśmy dwa wskaźniki DIG HMA, jeden o długości 34, a drugi o długości 80, gdzie widać trzy wielkie krzyżyki. Niskie opóźnienie - wejdź przed innymi handlowcami. Kolacja gładka średnia ruchoma - Wyeliminuj fałszywe wpisy. Nowa funkcja Kolor oznaczony zgodnie z trendem. Łatwy w użyciu i obsługuje dowolny wykres i dowolny przedział czasowy. Pobierz DIG Hull Moving Average For FreeIdeally, chciałbyś, aby filtrowany sygnał był gładki i wolny od opóźnień. Opóźnienie powoduje opóźnienia w twoich transakcjach, a rosnące opóźnienie w twoich wskaźnikach zazwyczaj skutkuje niższymi zyskami. Innymi słowy, spóźnieni przybysze dostają to, co zostało na stole, już po rozpoczęciu uczty. To dlatego inwestorzy, banki i instytucje na całym świecie pytają o średnią ruchomą w badaniu Jurik (JMA). Możesz go zastosować tak, jak każdą inną popularną średnią ruchomą. Jednak JMA poprawi czas i płynność Cię zadziwi. Poszarpana szara linia na wykresie symuluje akcję cenową rozpoczynającą się w niskim zakresie transakcji, a następnie przechodząc do wyższego zakresu transakcji. Ponieważ nikt nie lubi czekać z boku, idealny filtr przeciwzakłóceniowy (zielona linia) będzie płynnie przesuwać się wzdłuż środka pierwszego zakresu handlowego, a następnie niemal natychmiast wyskoczy do centrum nowego zakresu handlowego.