Kontrola ryzyka nie powinna Cię ignorować Zarządzanie pieniędzmi To, co odróżnia skutecznych inwestorów od tych, którzy zawodzą w dłuższej perspektywie, to ich umiejętności zarządzania pieniędzmi. Zarządzanie pieniędzmi może być traktowane jako administracyjna strona handlu. Podstawowym celem jest zarządzanie ryzykiem poprzez ograniczanie ekspozycji rynkowej, w dowolnym momencie, do akceptowalnego poziomu. Zarządzanie pieniędzmi. Kopiowanie budżetu kupców przez forexop Osiąga się to poprzez zarządzanie czynnikami, takimi jak kwota kapitału obciążonego ryzykiem na transakcję i całkowita liczba otwartych pozycji. To ostatecznie gwarantuje, że przedsiębiorca może znieść straty w ramach swojego systemu transakcyjnego bez konieczności likwidacji konta. Handel na rynku Forex czyni to zadanie szczególnie trudnym. Po pierwsze, wielu inwestorów na rynku forex wykorzystuje wysoką dźwignię finansową. Oznacza to, że jeśli zarządzanie pieniędzmi handlowców nie jest rozsądne, niewielkie ruchy na rynku mogą mieć dramatyczny wpływ na pływający PampL. Jeśli zarządzanie pieniędzmi handlowców nie jest dobre, niewielkie ruchy na rynku mogą mieć dramatyczny wpływ na pływający PampL. Po drugie, rynek Forex korzysta ze stałych umów handlowych znanych jako części. W przypadku mniejszego konta, wybór rozmiaru handlu staje się jeszcze bardziej krytyczny, ponieważ każda jednostka może reprezentować stosunkowo dużą część kapitału konta. 1. Ryzyko na wymianę handlową Pierwsza zasada zarządzania pieniędzmi polega na określeniu, ile twojego całkowitego kapitału ma ujawnić w danym momencie. Wszystkie rzeczy są równe, tym więcej kapitału, który wystawiasz (handlujesz), tym większe ryzyko bierzesz. Twoja ekspozycja rynkowa jest kombinacją: a) kwoty kapitału przydzielonego na handel b) liczby otwartych pozycji, które posiadasz, większych kapitałów narażonych na wyższe ryzyko, potencjalnie wyższych zysków, mniej narażonych kapitału, niższego ryzyka, potencjalnie niższego zysku, jeśli wybierzesz zbyt mały wartość, twoje konto nie będzie w pełni wykorzystywane. Zbyt duża wartość i ryzyko wezwania do uzupełnienia depozytu. Więc jaki jest najlepszy sposób na frakcyjne zarządzanie pieniędzmi Wielu inwestorów stosuje formułowane podejścia oparte na pomysłach, takich jak stały stosunek lub stałe zarządzanie pieniędzmi frakcyjnymi. Zaletą zastosowania podejścia formułkowego jest to, że dokładnie określi liczbę partii do handlu w dowolnym punkcie. W tym celu bierze pod uwagę saldo rachunku, wielkość partii i maksymalną dozwoloną stratę na transakcję. Ponieważ saldo zmienia się poprzez zyski lub straty, ekspozycja ulega zwiększeniu lub zmniejszeniu w tej samej proporcji. Zobacz rysunek 1. Rysunek 1: Saldo konta weryfikuje części sprzedawane na koncie nano. copy forexop Powiedzmy, że masz konto na nano o wielkości 1000. Jeśli Twój stop loss wynosi 100 pipsów i chcesz zaryzykować nie więcej niż 1 na transakcję, co oznaczałoby, że możesz handlować po 10 partii. A Twoja maksymalna ekspozycja na handel wynosi 10. Jeśli wykorzystasz 10 partii na handel, to jeden z twoich kapitałów jest zagrożony na każdej otwartej pozycji. Zobacz tabelę poniżej. Mamy również wskaźnik zarządzania pieniędzmi Metatrader, który wykona obliczenia dla ciebie 8220 na fly8221. Zalety mniejszych partii Jeśli chodzi o zarządzanie pieniędzmi, kluczem jest elastyczność. Posiadanie konta, które może handlować na mniejszych partiach, ma kilka głównych zalet. Po pierwsze można podzielić transakcje na mniejsze jednostki, co pozwala na bardziej efektywne zarządzanie ryzykiem. Daje także większą swobodę w dostosowywaniu wielkości transakcji zgodnie ze skumulowanym zyskiem, gdy zmienia się bilans konta. Po drugie pozwala ci na rozłożenie punktów wejścia i wyjścia. Oznacza to, że zmniejszasz ryzyko, że zostaniesz usunięty jednym ruchem przez nagły wzrost spreadów lub zmienności. Kilka strategii handlowych, takich jak Martingale i handel sieciowy, wykorzystuje to podejście. Możesz zobaczyć, sprawdzając arkusz kalkulacyjny, że z saldem 1000 nie powinieneś ryzykować więcej niż 1 mikro partii na handel. Jeśli masz saldo w wysokości 100, to naprawdę musisz użyć konta nano, aby utrzymać się w zalecanych limitach ryzyka. Uważaj na korelacje Kiedy już zdecydujesz, ile ryzykować na transakcję, następnym pytaniem jest, ile otwartych partii (pozycji) dopuszcza w danym momencie. Pary walutowe poruszają się w zgodzie ze sobą bardziej niż inne typy aktywów, takie jak akcje. Oznacza to, że są silnie skorelowane bezpośrednio lub pośrednio. Jeśli handlujesz głównymi firmami, wszystkie twoje pozycje są prawdopodobnie skorelowane ze sobą przynajmniej w pewnym stopniu. Ważne jest sprawdzenie zarówno historycznych, jak i bieżących korelacji pomiędzy parami, które handlujesz. Jeśli korzystasz z Metatradera, możesz skorzystać z naszego bezpłatnego wskaźnika hedgingowego, aby zrobić to za Ciebie. Ta korelacja musi być brana pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o ogólnym narażeniu na konto. Jeśli zezwalasz na zbyt wiele otwartych partii na skorelowane pary, możesz zauważyć, że ruchy jednego lub dwóch z nich mają negatywny wpływ na saldo konta. Tylko dlatego, że system ma wyższą stratę wersetów, niekoniecznie czyni go dobrym systemem. 2. Nagroda za ryzyko Drugim aspektem zarządzania pieniędzmi jest koncepcja ryzyka kontra nagrody. W przypadku handlu indywidualnego ryzykiem jest potencjalna strata w transakcji. Nagroda to potencjalny zysk. Jednak to tylko część historii. Druga strona tego jest wynikiem, który jest szansą na wygraną wersetów. Na przykład przedsiębiorca może chcieć zaryzykować większą stratę, jeżeli prawdopodobieństwo wystąpienia tej straty jest niewielkie. Podobnie, przedsiębiorca może być skłonny zaakceptować mniejszą nagrodę, jeśli szanse wygranej są na jego korzyść. Pomimo tego, co wielu ludzi myśli, posiadanie wartości nagrody, która jest mniejsza niż ryzyko, niekoniecznie jest złą strategią. Podobnie, tylko dlatego, że system ma wyższą stratę wersetów, niekoniecznie czyni go dobrym systemem. Gdyby było tak łatwo załadować kursy na twoją korzyść, dostosowując ryzyko: nagrodę, wtedy handel nie byłby prostym zadaniem Niestety, nigdy nie jest tak łatwo. Istnieje kilka czynników, które należy wziąć pod uwagę. Po pierwsze, załóżmy, że masz znacznie niższą nagrodę za ryzyko. Oznacza to, że ustalasz swoje transakcje z opcją stop loss, która jest znacznie mniejsza niż kwota twojego zysku. Załóżmy, że korzystasz z przystawki o wartości 10 pipsów, która przynosi zysk w wysokości 100 pipsów. Efektywne rynki Jeśli uważasz, że rynki są wydajne. to oznacza, że wszystkie informacje znajdują odzwierciedlenie w istniejącej cenie. Dlatego nie powinniśmy być w stanie konsekwentnie pokonać rynku. Wynik każdego handlu byłby wtedy najlepszy 50:50. Ignoruję każdą możliwość przeniesienia i koszty transakcji tutaj. Innymi słowy, stosunek ryzyka do wynagrodzenia jest dokładnie odwrotnością szans wygrania wersetów wygranych. Na przykład, jeśli twoja premia za ryzyko wynosi 3: 1, twoje szanse na wygraną muszą wynosić 1: 3. Oznacza to, że przy ryzyku 3: 1 ryzykujesz 300 pipsów, aby zdobyć 100 pipsów. Następnie, jeśli rynek jest skuteczny, Twoje szanse na sukces muszą wynosić dokładnie trzykrotność twoich szans na przegraną. (czytaj więcej tutaj) Oczywiście nie oznacza to, że wynik każdego handlu jest zerowy i nie oznacza to, że nie ma długoterminowych wygranych i przegranych na rynkach. Istnieją statystycznie rzadziej spotykane warren Buffet lub George Soros. W tym przypadku statystycznie rzecz biorąc, mniej Twoich transakcji zakończy się zyskiem. Zapewni to niższy ogólny wskaźnik wygranych w handlu. Jednak kiedy wygrasz, wypłata będzie znacząca w porównaniu do mniejszych strat. Z drugiej strony, załóżmy, że robisz to na odwrót. Ustawiasz stop loss na 100 pipsów, a niewielki zysk na poziomie 10 pipsów. W takim przypadku możesz spodziewać się znacznie wyższego współczynnika wygranej. Podczas korzystania z tego typu konfiguracji, podczas gdy straty mogą być mniejsze, każda pojedyncza strata może być niemożliwa do zarządzania na koncie. Stwórz równowagę między swoim ryzykiem Ryzyko W skrócie, nie ma odpowiedniego stosunku ryzyka do wynagrodzenia. Poziom, którego używasz, zależy od twojej strategii i twoich celów handlowych. Należy pamiętać, że strategie wysokiego ryzyka wymagają wyjątkowo wysokich wskaźników wygranych w handlu. I na dłuższą metę jest to niezwykle trudne do utrzymania. Jeśli twoja strata za handel jest zbyt wysoka, możesz odkryć, że stosunkowo krótka sekwencja przegranych transakcji jest wystarczająca, by cię wyeliminować. Na rynku Forex mało prawdopodobne zdarzenia zdarzają się znacznie częściej, niż ludzie zdają sobie z tego sprawę. Handlowcy, którzy kierują się dobrymi pieniędzmi, są do tego mądrzy i są przygotowani na tych, którzy nie zostaną zlikwidowani. Dlaczego tak wielu sprzedawców zawiedzie Jeśli zasada skutecznego rynku jest właściwa, oznacza to, że zwroty inwestora powinny być bliskie progu rentowności w długim okresie. Jednak badania pokazują, że większość kupców (przynajmniej handlowców detalicznych) ma znacznie gorsze wyniki. Więc jak to możliwe, mogę wymyślić kilka powodów, dla których może tak być: Przyczyna 1: Wada informacyjna Pierwsze możliwe wyjaśnienie jest takie, że animatorzy rynku i inwestorzy instytucjonalni mają dostęp do informacji poufnych. Mają wgląd w przepływy spekulacyjnych pieniędzy, a także pogłoski o aktywności na innych rynkach, takich jak opcje, MampA i rynki długu, które mogą mieć znaczący krótkoterminowy wpływ na kursy wymiany. Oznacza to, że mogą lepiej ocenić kierunek działania cenowego 8211 przynajmniej w krótkim okresie. To stawia ich na wyraźną korzyść handlowcom detalicznym, którzy nie mają dostępu do tych informacji. Używanie nadmiernej dźwigni jest najczęstszym powodem, dla którego handlowcy detaliczni 8220Zamawiają swoje koszule8221 na rynku. Poziomy dźwigni, które są dostępne w detalicznym świecie walutowym, są po prostu nigdy nieużywane przez zawodowych graczy, bez ważnego powodu. Wszystkie rzeczywiste zwroty z kapitału własnego tradera8217 będą się różnić plus minus kilka punktów procentowych w dowolnym okresie. Im bardziej wzmacniasz te zwrotne wahania z dźwignią, tym większe prawdopodobieństwo, że zostaniesz unicestwiony przez jedną dużą wypłatę. Powód 3: Koszty transakcji Drugim ważnym powodem są koszty transakcji. Koszty handlu faktycznie obcinają zyski o wiele bardziej, niż wiele osób zdaje sobie z tego sprawę. Jeśli Twoja wartość zysku z zysku jest zbyt mała, zauważysz, że znaczna część twoich ogólnych zysków jest absorbowana przez spread. Jeśli na przykład jesteś podatnikiem, którego celem jest zysk w wysokości 10 pipsów na transakcję, wówczas połowa ogólnych zysków może zostać wykorzystana przez koszty transakcji. Z drugiej strony, jeśli jesteś inwestorem na rynku długoterminowym, który ma na koncie 500 pipsów na transakcję, twoje koszty transakcji stanowią tylko 1 Twój zysk. Zobacz tabelę poniżej. Take profit level (pips) Badania pokazują, że większość nowicjuszy handluje w ciągu dnia. Więc ich koszty są znaczące w porównaniu do ich zysków. W krótkim okresie co najmniej, kursy faworyzują animatora rynku (i twojego brokera) z powodu opłat handlowych. Podobnie jak w przypadku spreadu handlowego, podmioty gospodarcze zajmujące pozycje overnight również muszą płacić opłatę rollover. A w przypadku brokerów, którzy często pobierają opłaty w wysokości od 0,14 do 7,2 pa, może to z czasem doprowadzić do ogromnej ilości 8211, szczególnie w przypadku korzystania z dużej dźwigni. Powód 4: Zbyt krótki horyzont czasowy Nowi handlowcy zwykle oczekują bardzo szybkiego osiągnięcia wyników. Nierealne jest mierzenie strategii handlowej przez kilka dni lub tygodni. Może to doprowadzić do wniosku, że zyski są znacznie lepsze lub gorsze niż w rzeczywistości. Wydajność musi być uśredniona co najmniej przez kilka miesięcy, jeśli nie lat. Niestety wielu nowych handlowców jest tak mocno obciążonych dźwignią, że dosłownie nie mogą sobie pozwolić na straty i często kapitulują ze swojej strategii w najgorszym możliwym momencie. Podczas gdy przyczyna 1 może mieć pewną wagę, dla większości handlowców ostatnie trzy punkty są prawdopodobnie o wiele bardziej wpływowe. Punkty końcowe Dobrą wiadomością jest to, że większość z powyższych przyczyn niepowodzenia jest bardzo łatwo naprawiona: Łatwo skorzystaj z dźwigni Zmniejsz swoje koszty handlowe 038 Miej realistyczny plan handlu W ten sposób będziesz wyprzedzać 95 z tłumu. Wartość eBook ustawiona dla klasycznych strategii handlowych: handel w sieci, scalping i carry trade. Wszystkie książki elektroniczne zawierają sprawdzone przykłady z jasnymi wyjaśnieniami. Naucz się unikać pułapek, w które wpada większość nowych handlowców. JAK TO CZYLI CZYLI Dołącz do 11 000 innych handlowców i zaprenumeruj biuletyn Forexops. Jego bezpłatny dostęp i będziesz otrzymywać aktualizacje bezpośrednio do swojej skrzynki odbiorczej. Wystarczy dodać swój adres e-mail poniżej. Rynek narzędzi Business Performance Tools Usługi Opis produktu Wszystko w jednym arkuszu kalkulacyjnym zarządzania pieniędzmi forex. Czy chcesz uzyskać absolutne największe zyski z każdej transakcji bez martwienia się o nadmierną stratę Ile pieniędzy za pips chcesz płacić Czy chcesz dziennego procentu bieżących zysków i strat Co z miesięcznym arkuszem kalkulacyjnym zarządzania pieniędzmi Forex to Twój uniwersalny arkusz kalkulacyjny dla inwestorów Forex. Za pomocą tego arkusza kalkulacyjnego bardzo łatwo i precyzyjnie będziesz w stanie określić, ile pieniędzy powinieneś płacić za pips, że uzyskasz największą możliwą do uzyskania zysk, jednocześnie chroniąc cię przed utratą więcej, niż jesteś gotów stracić w danym czasie. rama. Jeden (ogromny) mniej martwić się o Ten arkusz kalkulacyjny eliminuje wiele kłopotów z handlu forex bez względu na twój styl handlu: skalpowanie, day trading lub dłużej. Precz z drapaniem się po głowie i wyciąganiem liczby z cienkiego powietrza, o ile powinieneś postawić za pips, przybliżając procentowy zysk lub stratę, z których aktualnie korzystasz w ciągu tego dnia, lub jak radzisz sobie ogólnie w bieżącym miesiącu. Przestań spędzać czas na łamigłówkach administracyjnych i skup się na tym, co jest najważniejsze: Trading Kupuj Forex Zarządzanie pieniędzmi Arkusz kalkulacyjny dzisiaj Auto Data Analysis Obejmuje instrukcje Zawiera podsumowanie wyników Odblokowane do edycji oceny Opinie Istnieje 0 recenzji opublikowanych na tej aplikacji. Kupujący Zasoby Pierwsze kroki Prawa autorskie 2018 Excelville, LLC. Wszelkie prawa zastrzeżoneMoney Management Calculator Jestem nowy w handlu, ale poświęciłem wiele godzin na czytanie tego forum i porady profesjonalistów. Pierwszą i najbardziej zestresowaną radą każdego z profesjonalistów jest Money Management. W przypadku Diallist istnieje szczególny wątek, który zawiera obliczenia dotyczące liczby bloków, które należy kupić przy określonym ryzyku związanym z kontem. Nie uważam tych obliczeń za trudne pod każdym względem, ale widzę, gdzie nowi ludzie skracają ten krok. Dlatego zrobiłem prosty, ale przydatny kalkulator dla siebie i mojej żony (nie ufam jej, aby obliczyć ocenę ryzyka). Jeśli są jakieś błędy w tym kalkulatorze, proszę powiedz mi, a naprawię to. Więc jeśli ktokolwiek chciałby z niego skorzystać, załączyłem go do tego postu. Zrobiłem to w programie Excel, a każdy bez programu Excel może pobrać OpenOffice (darmowy klon Office z Sun Microsystems). Poza tym byłoby fajnie mieć forum poświęcone narzędziom forex. Kalkulatory, szablony MT4, macierze MT4 itp. Dzięki za wspaniałe forum, uczę się tony. W tej chwili kupujesz konto demo, ale mam nadzieję, że wkrótce zaczniesz konto mini. Załączony jest plik zip zarówno w wersji Excel, jak i wersji open office dla zainteresowanych. Dołączył w lutym 2007 Status: Członek 28 Postów Dołączony jest plik zip z wersją Excel i Open Office dla zainteresowanych. Jestem nowy w handlu, ale poświęciłem wiele godzin na czytanie tego forum i porady profesjonalistów. Pierwszą i najbardziej zestresowaną radą każdego z profesjonalistów jest Money Management. W przypadku Diallist istnieje szczególny wątek, który zawiera obliczenia dotyczące liczby bloków, które należy kupić przy określonym ryzyku związanym z kontem. Nie uważam tych obliczeń za trudne pod każdym względem, ale widzę, gdzie nowi ludzie skracają ten krok. Dlatego zrobiłem prosty, ale przydatny kalkulator dla siebie i mojej żony (nie ufam jej, aby obliczyć ocenę ryzyka). Jeśli są jakieś błędy w tym kalkulatorze, proszę powiedz mi, a naprawię to. Więc jeśli ktokolwiek chciałby z niego skorzystać, załączyłem go do tego postu. Zrobiłem to w programie Excel, a każdy bez programu Excel może pobrać OpenOffice (darmowy klon Office z Sun Microsystems). Poza tym byłoby fajnie mieć forum poświęcone narzędziom forex. Kalkulatory, szablony MT4, macierze MT4 itp. Dzięki za wspaniałe forum, uczę się tony. W tej chwili kupujesz konto demo, ale mam nadzieję, że wkrótce zaczniesz konto mini. być może przegapiłeś jego poradę, aby zacząć od konta mikro. Zaletą jest to, że możesz handlować mniejszymi partiami w sposób bardziej precyzyjny, a tym samym łatwiej korzystać z 1 konta na ryzyko w transakcjach. Jestem pewien, że Twój arkusz kalkulacyjny zostanie doceniony i witamy w FF, więc być może przegapiłeś jego poradę, aby zacząć od konta mikro. Zaletą jest to, że możesz handlować mniejszymi partiami w sposób bardziej precyzyjny, a tym samym łatwiej korzystać z 1 konta na ryzyko w transakcjach. Jestem pewien, że Twój arkusz kalkulacyjny zostanie doceniony i witamy w FF. Otwieram konto Mini z Interbank FX. Z Interbank FX masz opcje Standard i Mini. Z kontem Mini można kupić 0,10 lota (1000 lotów). Jest to odpowiednik konta Micro. Miałem o wiele więcej maszyn do pisania, jako że potraktowałem twoją nić jako bardzo negatywną, a także rażąco kwestionując moje umiejętności inteligencji i czytania ze zrozumieniem. Ze względu na argument zakładam, że po prostu czytam twoją odpowiedź niepoprawnie. Jeśli spojrzysz na arkusz kalkulacyjny, uważam, że ostatnia wartość to równowartość 300 kont. Właśnie z tego zaczynamy z wielu powodów. Moja żona i ja otworzymy konto i zobaczymy, czy to dla nas. Korzystając z właściwego zarządzania pieniędzmi (2 na transakcję), odpowiednich przystanków i podążając za systemem, który demonstrowaliśmy od jakiegoś czasu, teraz warto zainwestować 600 inwestycji, aby sprawdzić, czy jest to dla jednego lub dla obu z nas. Z kontem demo w Interbank FX, używając dokładnych liczb jak powyżej, uśrednialiśmy około 500 pipsów miesięcznie, używając jednego z prostych systemów MA na tym forum. Rozumiem całkowicie, że handel demo i handel na żywo są inne, ale mamy nadzieję na średnio 250 pipsów na miesiąc. To może być zbyt optymistyczne, ale potrzebujesz celu. Biorąc pod uwagę ten cel, plan jest następujący. - Deposit 300 na każdym koncie. - Resetować ocenę ryzyka w każdym tygodniu (jeśli na początku tygodnia na koncie jest 300, to 2 ryzyko to 6, kupujemy 2 części (0,10) za każdy handel w tym tygodniu wygrywa lub przegrywa. Ponownie oceniamy nasze saldo na koncie i odpowiednio dostosowujemy, ponieważ nie planujemy dnia handlowego na rachunku, z naszego ograniczonego doświadczenia wynika, że nie będzie więcej niż 10 transakcji tygodniowo, nawet jeśli wszystkie 10 trafień zatrzyma się, tylko w dół 20. Nie jestem pewien, jak to brzmi dla profesjonalistów, ale brzmi całkiem rozsądnie i skutecznie dla mnie.-Każdy miesiąc wpłacić 300 na konto. Jeśli cel 250 pipsów na miesiąc się uda (20 wzrost kapitału z 2 ryzyko), będziemy mieć zdeponowane 3600 na każdym koncie, każde konto będzie warte około 14 250. Moje obawy są następujące: - Czy ryzyko dla 2 kont jest duże, czy powinienem być na poziomie 1. Pierwsze transakcje miałyby dźwignię 6,67: 1 2 i powiedziano mi, żebym trzymał go poniżej 5: 1. - Jak 250 pipsów to rozsądne oczekiwanie Wiem, że ludzie na tym forum pset, kiedy mówisz o liczeniu pestek. Ale w moim przypadku wiem, że dokładny procent wzrostu, który reprezentuje moje ryzyko na handel, jest statyczny. 2. Założenie prawidłowe. Ci, którzy znają mnie lepiej, będą wiedzieć, że negatywność nie jest częścią mojego arsenału. Zwykle odpowiadam nowym członkom w duchu pomocy i zachęty. Więc zostaw to. Tak, 2 to za dużo, to był punkt mojej odpowiedzi na twój pierwszy post. Jeśli testowanie tej metody doprowadziło cię do przekonania, to dlaczego nie poświęciłeś wiele uwagi temu planowi i życzę ci dobrze. 2 to za dużo, ale z początkowym kapitałem 300 i przy użyciu .1 partii trudno byłoby handlować z niższym rikanem
Comments
Post a Comment